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選項(xiàng)C總標(biāo)準(zhǔn)差與風(fēng)險(xiǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差分別是什么

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2025-11-29 09:42:54

問題來源：

下列關(guān)于資本市場(chǎng)線的說法中，正確的有（　?。?。
A、資本市場(chǎng)線揭示出持有不同比例的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和期望報(bào)酬率的權(quán)衡關(guān)系
B、資本市場(chǎng)線的截距是無風(fēng)險(xiǎn)利率
C、總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D、在總期望報(bào)酬率的公式中，如果是貸出資金，Q會(huì)大于1

正確答案：A,B,C

答案分析：在總期望報(bào)酬率的公式中，如果貸出資金，Q將小于1；如果是借入資金，Q會(huì)大于1，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

查看完整問題

丁老師

2025-11-30 06:53:22 412人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

  • 風(fēng)險(xiǎn)組合在這里指 “市場(chǎng)組合”，其標(biāo)準(zhǔn)差是σm；
  • 總標(biāo)準(zhǔn)差是 “無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) + 市場(chǎng)組合” 構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（記為σp）；
  • 公式中Q是 “投資于市場(chǎng)組合的比例”，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為 0，因此投資組合總標(biāo)準(zhǔn)差σp=Q*σm（無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不貢獻(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)）。

選項(xiàng) C 里的 “總標(biāo)準(zhǔn)差” 就是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp，“風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差” 是市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σm，所以 C 的表述（總標(biāo)準(zhǔn)差=Q*風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差）是對(duì)的。

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