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宮老師
2026-01-15 19:16:10 339人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
相關(guān)系數(shù)越小，說(shuō)明兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)性越弱，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)。
而風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)，組合標(biāo)準(zhǔn)差就會(huì)越小，機(jī)會(huì)集向左彎曲，會(huì)出現(xiàn)無(wú)效集。
您結(jié)合圖示看一下哈：
您看相關(guān)系數(shù)=0.2時(shí)，機(jī)會(huì)集已經(jīng)向左彎曲，最小方差組合低于完全投資于最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)的，出現(xiàn)在肚臍眼位置。
相關(guān)系數(shù)約等于0時(shí)，機(jī)會(huì)集曲線向左彎曲的程度更大，此時(shí)，最低標(biāo)準(zhǔn)差要低于10%，所以選項(xiàng)D是錯(cuò)誤的。
每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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