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宮老師
2026-01-15 19:16:10 242人瀏覽
尊敬的學員，您好：
相關系數(shù)越小，說明兩項資產(chǎn)的相關性越弱，風險分散效應越強。
而風險分散效應越強，組合標準差就會越小，機會集向左彎曲，會出現(xiàn)無效集。
您結(jié)合圖示看一下哈：
您看相關系數(shù)=0.2時，機會集已經(jīng)向左彎曲，最小方差組合低于完全投資于最小標準差資產(chǎn)的，出現(xiàn)在肚臍眼位置。
相關系數(shù)約等于0時，機會集曲線向左彎曲的程度更大，此時，最低標準差要低于10%，所以選項D是錯誤的。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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