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宮老師
2026-01-14 18:07:46 425人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
A選項(xiàng)：貝塔系數(shù)=相關(guān)系數(shù)*個(gè)股標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差，由于相關(guān)系數(shù)可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)，而標(biāo)準(zhǔn)差是正數(shù)，因此，貝塔系數(shù)是可以為正數(shù)，也可以為負(fù)數(shù)的。
貝塔系數(shù)為正數(shù)，說(shuō)明某支股票的波動(dòng)與市場(chǎng)組合（即大盤(pán)）是同向的；為負(fù)數(shù)，說(shuō)明某支股票的波動(dòng)與市場(chǎng)組合（即大盤(pán)）反向。
C選項(xiàng)：從資本資產(chǎn)定價(jià)模型可以看出來(lái):Ri=Rf+貝塔系數(shù)*（Rm-Rf），Ri是證券收益率，您看哈，它的影響因素除了貝塔系數(shù)，還與Rm和Rf有關(guān)，所以選項(xiàng)C不對(duì)。
每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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