本題需要注意以下知識點：
標準差是衡量總體風險的，由于無風險資產(chǎn)沒有風險，所以無風險資產(chǎn)的標準差為0；
①無風險資產(chǎn)與市場組合的相關(guān)系數(shù)，由于無風險資產(chǎn)并沒有風險，市場組合是風險資產(chǎn)的組合，所以無風險資產(chǎn)和風險資產(chǎn)的相關(guān)性為0；由于貝塔值是衡量系統(tǒng)風險的，而無風險資產(chǎn)并沒有系統(tǒng)風險，所以貝塔值是0。
②市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)，就是和自己本身的相關(guān)性，所以是1；市場組合和市場組合的貝塔值，就是本身的系統(tǒng)的風險，所以是1。

（1）無風險資產(chǎn)的標準差、與市場組合的相關(guān)系數(shù)、貝塔值，可以根據(jù)其定義判斷。

（2）市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)、貝塔值，可以根據(jù)其定義判斷。

（3）利用A股票和B股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程：

0.22=無風險資產(chǎn)報酬率+1.3×（市場組合報酬率-無風險資產(chǎn)報酬率）

0.16=無風險資產(chǎn)報酬率+0.9×（市場組合報酬率-無風險資產(chǎn)報酬率）

無風險資產(chǎn)報酬率=0.025

市場組合報酬率=0.175

（4）根據(jù)貝塔值的計算公式求A股票的標準差

根據(jù)公式：

β=與市場組合的相關(guān)系數(shù)×（股票標準差/市場組合標準差）

1.3=0.65×（股票標準差/0.1）

股票標準差=0.2

（5）根據(jù)貝塔值的計算公式求B股票與市場組合的相關(guān)系數(shù)

0.9=r×（0.15/0.1）

r=0.6

（6）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型計算C股票的貝塔值

0.31=0.025+β×（0.175-0.025）

β=1.9

（7）根據(jù)貝塔值的計算公式求C股票的標準差

1.9=0.2×（標準差/0.1）

標準差=0.95。