老師，解釋一下選項C
題干中說倆種證券組合的機會集是一條曲線，說明是像左凸的，為啥選項C是對的，答案解析中說機會集沒有左凸部分，與題干也不符呀
問題來源：
正確答案：A,B,C
答案分析：本題的前提是有效邊界與機會集重合，說明該題機會集曲線上不存在無效投資組合，即整個機會集曲線就是從最小方差組合點到最高期望報酬率點的有效集，也就是說在機會集上沒有向左凸出的部分，而A證券的標準差低于B證券的標準差，因此最小方差組合是全部投資于A證券，選項A正確；投資組合的期望報酬率是組合中各種資產(chǎn)期望報酬率的加權(quán)平均數(shù)，因為B證券的期望報酬率高于A證券的期望報酬率，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券，選項B正確；因為機會集曲線沒有向左凸出的部分，所以兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱，選項C正確；風(fēng)險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，選項D錯誤。
AI智能答疑老師
2025-03-30 17:40:43 434人瀏覽
您的問題很好理解。關(guān)鍵點在于：題干說"機會集是一條曲線"并不等同于"向左凸"，曲線可以是直線（完全正相關(guān)）或向右凸的彎曲線（不完全相關(guān)）。解析明確指出"沒有向左凸出的部分"意味著兩種證券相關(guān)性較強（接近+1），此時風(fēng)險分散效果差，所以C選項正確。
重點：有效邊界與機會集重合時，曲線是平滑向右上方延伸的，說明分散投資不會降低風(fēng)險，這正是相關(guān)性高的表現(xiàn)。
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