選項(xiàng)C不理解求解釋
老師好，選項(xiàng)C，如果到了到期時(shí)間，時(shí)間就沒有波動(dòng)的價(jià)值了，沒有時(shí)間溢價(jià)不就只剩下內(nèi)在價(jià)值了嗎？
問題來(lái)源：
下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（ ?。?。（★）
A、期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是指期權(quán)價(jià)值超過內(nèi)在價(jià)值的部分，時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值
B、未來(lái)不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時(shí)間溢價(jià)越大
C、如果已經(jīng)到了到期時(shí)間，期權(quán)的價(jià)值就只剩下內(nèi)在價(jià)值
D、時(shí)間溢價(jià)是“延續(xù)的價(jià)值”，時(shí)間延續(xù)的越長(zhǎng)，時(shí)間溢價(jià)越大
正確答案：A,B,C
答案分析：時(shí)間溢價(jià)是時(shí)間帶來(lái)的“波動(dòng)的價(jià)值”，是未來(lái)存在不確定性而產(chǎn)生的價(jià)值，不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時(shí)間溢價(jià)越大。而貨幣的時(shí)間價(jià)值是時(shí)間“延續(xù)的價(jià)值”，時(shí)間延續(xù)的越長(zhǎng)，貨幣的時(shí)間價(jià)值越大。
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林老師
2019-08-06 17:52:32 427人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
您的理解是對(duì)的，因?yàn)榈搅说狡跁r(shí)間，股價(jià)沒有波動(dòng)的價(jià)值了，所以時(shí)間溢價(jià)為0，期權(quán)價(jià)值等于內(nèi)在價(jià)值，所以選項(xiàng)C是對(duì)的。
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