問題來源：
甲證券的預(yù)期收益率為12%，收益率的標準差為10%，乙證券的預(yù)期收益率為20%，收益率的標準差為15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有（ ）。（2024年真題）
A、組合的預(yù)期收益率不高于20%
B、組合預(yù)期收益率標準差可能為0
C、組合的預(yù)期收益率不低于12%
D、組合預(yù)期收益率標準差不超過15%
正確答案：A,C,D
答案分析：證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù),因此組合的預(yù)期收益率最低為12%，最高為20%。選項A、C正確。本題相關(guān)系數(shù)為0.2，那么-1＜相關(guān)系數(shù)0.2＜1,則會有0＜σP＜（w1σ1+w2σ2），因此選項B錯誤，選項D正確。
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宮老師
2025-07-25 16:41:41 438人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
您好！D選項說組合的標準差不超過15%，這是因為乙證券的標準差是15%，當您全部投資于乙證券時，組合標準差正好等于15%。如果您同時投資甲和乙證券（比如部分資金在甲、部分在乙），由于它們收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2（小于1），組合的風險會通過分散投資而降低，因此標準差通常會低于15%，但絕不會超過15%，因為15%已經(jīng)是最高風險水平了。所以，D選項是正確的。
給您一個愛的鼓勵，加油~祝您今年順利通過考試！有幫助(4)
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