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組合風(fēng)險(xiǎn)分散原理：相關(guān)系數(shù)0.2時(shí)風(fēng)險(xiǎn)如何？

選項(xiàng)B的解釋不太理解，“相關(guān)系數(shù)為0.2，說明組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能抵消分險(xiǎn)。”這個(gè)可以理解，到是后面說“組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定大于0”不理解

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-04-05 09:52:42

問題來源：

例·2024多選題

　甲證券的預(yù)期收益率為12%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙證券的預(yù)期收益率為20%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有（）。

A.組合的預(yù)期收益率不高于20%

B.組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差可能為0

C.組合的預(yù)期收益率不低于12%

D.組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過15%

【答案】ACD

【解析】證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組合中各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，介于最高與最低之間，即最低為12%，最高為20%，選項(xiàng)A、C正確；相關(guān)系數(shù)為0.2，說明組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能抵消風(fēng)險(xiǎn)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定大于0，但小于15%，選項(xiàng)B錯(cuò)誤、D正確。

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