相關(guān)系數(shù)為0時(shí)是否分散風(fēng)險(xiǎn)
相關(guān)為0不是不分散風(fēng)險(xiǎn)嗎
問題來源：
正確答案：A,B,C
答案分析：若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，該證券組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。只要相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。
張老師
2021-08-12 18:49:23 5737人瀏覽
您記錯(cuò)了，相關(guān)系數(shù)為1是完全正相關(guān)此時(shí)沒有風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)，相關(guān)系數(shù)只要不等于1就是有風(fēng)險(xiǎn)分散效果的。
相關(guān)系數(shù) | 風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng) |
1.0 | 完全正相關(guān)時(shí)，無風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng) |
0.5 | 正相關(guān)時(shí)，有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng) |
0 | 不相關(guān)時(shí)，有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng) |
-0.5 | 負(fù)相關(guān)時(shí)，有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，出現(xiàn)無效集 |
-1 | 完全負(fù)相關(guān)時(shí)，完全分散風(fēng)險(xiǎn) |
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