相關(guān)系數(shù)為正數(shù)時(shí)，可以分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？
P是負(fù)數(shù)，是可以分散風(fēng)險(xiǎn)，是正數(shù)，也可以分散風(fēng)險(xiǎn)么。正相關(guān)不是同向運(yùn)動(dòng)的么
問題來源：
由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，如果要達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的目的，前提條件是這兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率負(fù)相關(guān)。（ ?。?span>2021年卷Ⅲ）
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【答案】× 【解析】?jī)身?xiàng)資產(chǎn)的收益率不完全正相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)小于1，由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合就可以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的目的。 |
李老師
2022-04-25 17:13:33 4833人瀏覽
正相關(guān)，只要不是1，就可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。雖然正相關(guān)是同向變動(dòng)，但是當(dāng)相關(guān)系數(shù)不為1的時(shí)候，組合的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，所以可以分散風(fēng)險(xiǎn)，只不過分散的效應(yīng)沒有為負(fù)數(shù)那么強(qiáng)烈而已。
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