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投資組合預(yù)期收益及標(biāo)準(zhǔn)差相關(guān)問題怎么分析

老師 不會(huì)做這種題

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-09-03 23:02:14

問題來源：

甲證券的預(yù)期收益率為12%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；乙證券的預(yù)期收益率為20%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%。甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有（　?。?。
A、組合的預(yù)期收益率不高于20%
B、組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差可能為0
C、組合的預(yù)期收益率不低于12%
D、組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過15%

正確答案：A,C,D

答案分析：證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，因此組合的預(yù)期收益率最低為12%，最高為20%。選項(xiàng)A、C正確。本題相關(guān)系數(shù)為0.2，那么-1＜相關(guān)系數(shù)0.2＜1，則會(huì)有0＜σP＜（w1σ1+w2σ2），因此選項(xiàng)B錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。

查看完整問題

鄒老師

2025-09-04 13:52:54 957人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

組合的最高預(yù)期收益就是100%投資于乙，所以組合的預(yù)期收益率不會(huì)高于20%，組合的最低預(yù)期收益就是100%投資于甲，所以組合的預(yù)期收益率不會(huì)低于12%，選項(xiàng)AC正確。

投資組合會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn)，所以組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)因?yàn)橥顿Y組合而變小，但是不會(huì)變大，所以組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)超過組合中資產(chǎn)最大的標(biāo)準(zhǔn)差15%。選項(xiàng)D正確

只有相關(guān)系數(shù)為-1的時(shí)候，才可能出現(xiàn)組合標(biāo)準(zhǔn)差為0的情況，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。

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