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β系數(shù)是什么，如何計(jì)算？

這道題不太理解。請(qǐng)老師講解一下吧。。還有，官方教材上有這句話嗎？在第幾頁？《輕一》上有嗎？在第幾頁？

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量 2019-09-01 00:28:40

問題來源：

在證券的市場(chǎng)組合中，所有證券的β系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1。（　?。?/div>

所有證券的組合即市場(chǎng)組合，市場(chǎng)組合的β系數(shù)等于1。

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樊老師

2019-09-01 16:37:07 795人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場(chǎng)組合，所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場(chǎng)組合的β也是恒等于1的。

教材41頁有“換句話說,用β系數(shù)對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化時(shí),以市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為基準(zhǔn),認(rèn)為市場(chǎng)組合的β系數(shù)等于1”。

根據(jù)輕一52頁表格中的公式是可以推導(dǎo)出這個(gè)結(jié)論的。52頁下方有“（3）（Rm-Rf）稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，由于市場(chǎng)組合的β=1”。

您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！
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