問題來源：
正確答案：B,C,D
答案分析：機(jī)會集與有效集重合時(shí)，最小方差組合為全部投資于標(biāo)準(zhǔn)差較低的證券，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差小于證券A的標(biāo)準(zhǔn)差，故選項(xiàng)A的說法正確；證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)較大，但可能等于1，也可能小于1，選項(xiàng)B的說法錯(cuò)誤；當(dāng)證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合的機(jī)會集是一條曲線，可以產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，故選項(xiàng)C、D的說法錯(cuò)誤。
王老師
2024-08-06 09:53:38 995人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
以本圖為例：因?yàn)轭}目說機(jī)會集與有效集重合，說明不存在向左凸出的情況，也就是相關(guān)系數(shù)為0.5這條線的情況，當(dāng)然這里相關(guān)系數(shù)可能不為0.5，只是圖形大概是這樣的。
這條線中標(biāo)準(zhǔn)差最低的點(diǎn)就是全部投資于A，而A就其實(shí)就是本題中B證券，因?yàn)锽證券的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是最低的。選項(xiàng)A正確。
題目只是說明機(jī)會集與有效集重合，所以無法判斷相關(guān)系數(shù)的準(zhǔn)確數(shù)字，因此選項(xiàng)B錯(cuò)誤。
同理，不能判斷相關(guān)系數(shù)=1，所以機(jī)會集不一定是一條直線。選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
只要相關(guān)系數(shù)小于1，就會有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，而本題相關(guān)系數(shù)是可能小于1的，所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！
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