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為什么風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高，（Rm-Rf）的值就越大？

老師，為啥風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高，則（Rm-Rf）的值就越大

我不明白

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2020-08-19 16:05:09

問題來源：

市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬（Rm-Rf）反映市場作為整體對風(fēng)險(xiǎn)的平均“容忍”程度，如果風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高，則（Rm-Rf）的值就越小，β稍有變化時(shí)，就會導(dǎo)致該資產(chǎn)的必要收益率以較小幅度的變化。（　　）

市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬（Rm-Rf）反映市場作為整體對風(fēng)險(xiǎn)的平均“容忍”程度，如果風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高，則（Rm-Rf）的值就越大，β稍有變化時(shí)，就會導(dǎo)致該資產(chǎn)的必要收益率以較大幅度的變化。反之，資產(chǎn)的必要收益率受其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響則較小。

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樊老師

2020-08-19 16:40:41 9836人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

（Rm-Rf）稱為市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬，由于市場組合的β=1，所以，（Rm-Rf）也可以稱為市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率或股票市場的風(fēng)險(xiǎn)收益率。由于β=1代表的是市場平均風(fēng)險(xiǎn)，所以，（Rm-Rf）還可以表述為平均風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率。它是附加在無風(fēng)險(xiǎn)收益率之上的，由于承擔(dān)了市場平均風(fēng)險(xiǎn)所要求獲得的補(bǔ)償，它反映的是市場作為整體對風(fēng)險(xiǎn)的平均“容忍”程度，也就是市場整體對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度，市場整體對風(fēng)險(xiǎn)越是厭惡和回避，要求的補(bǔ)償就越高，因此，市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬的數(shù)值就越大。反之，如果市場的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，則對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡和回避就不是很強(qiáng)烈，因此，要求的補(bǔ)償就低，所以市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬的數(shù)值就小。

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