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為什么風險厭惡程度高，（Rm-Rf）的值就越大？

老師，為啥風險厭惡程度高，則（Rm-Rf）的值就越大

我不明白

資本資產定價模型 2020-08-19 16:05:09

問題來源：

市場風險溢酬（Rm-Rf）反映市場作為整體對風險的平均“容忍”程度，如果風險厭惡程度高，則（Rm-Rf）的值就越小，β稍有變化時，就會導致該資產的必要收益率以較小幅度的變化。（　　）

市場風險溢酬（Rm-Rf）反映市場作為整體對風險的平均“容忍”程度，如果風險厭惡程度高，則（Rm-Rf）的值就越大，β稍有變化時，就會導致該資產的必要收益率以較大幅度的變化。反之，資產的必要收益率受其系統(tǒng)風險的影響則較小。

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樊老師

2020-08-19 16:40:41 10280人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

（Rm-Rf）稱為市場風險溢酬，由于市場組合的β=1，所以，（Rm-Rf）也可以稱為市場組合的風險收益率或股票市場的風險收益率。由于β=1代表的是市場平均風險，所以，（Rm-Rf）還可以表述為平均風險的風險收益率。它是附加在無風險收益率之上的，由于承擔了市場平均風險所要求獲得的補償，它反映的是市場作為整體對風險的平均“容忍”程度，也就是市場整體對風險的厭惡程度，市場整體對風險越是厭惡和回避，要求的補償就越高，因此，市場風險溢酬的數(shù)值就越大。反之，如果市場的抗風險能力強，則對風險的厭惡和回避就不是很強烈，因此，要求的補償就低，所以市場風險溢酬的數(shù)值就小。

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