期權(quán)組合到期日價值為何不計入期權(quán)本身價值
請問，期權(quán)組合價值為什么不和第二問一樣，把期權(quán)價值考慮進去
問題來源：
假設(shè)9個月后股價處于（28，50）之間，計算該期權(quán)組合到期日價值的最大值。
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叢老師
2024-07-02 18:07:09 1055人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
您的問題是關(guān)于為什么不把期權(quán)本身的價值計入期權(quán)組合的到期日價值中。在這個問題中，我們關(guān)注的是期權(quán)組合到期日的價值，即期權(quán)行權(quán)時的收益，是不包括期權(quán)本身的市場價值的。到期日價值是由股票價格和行權(quán)價格決定的，與期權(quán)費用無關(guān)。因此，在計算期權(quán)組合到期日價值時，我們不考慮期權(quán)的市場價格。希望這能解答您的疑惑。
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