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標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，為何這里說是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

D．

若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少

標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，為何這里說是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益 2020-05-03 14:48:00

問題來源：

按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，A、B兩項(xiàng)目的投資額相等時(shí)，下列表述正確的有（　　）。

A、若A、B完全負(fù)相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)能夠完全抵消
B、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A、B的風(fēng)險(xiǎn)之和
C、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消
D、若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少

正確答案：C,D

答案分析：

由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得，若A、B完全正相關(guān)，ρ1，2=1，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消；若ρ1，2＜0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少，選項(xiàng)C、D正確。

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樊老師

2020-05-03 15:03:04 9144人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是整體風(fēng)險(xiǎn)。如果相關(guān)系數(shù)小于0，是可以抵消部分風(fēng)險(xiǎn)的，但是抵消的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)只能是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不能是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的，不能通過投資組合被抵消，所以說抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也是對(duì)的。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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