空頭套期保值方式和多頭套期保值方式的理解

cd啥意思，不明白

衍生工具交易目的 2025-03-16 08:36:08

問題來源：

為了降低風險采用期貨套期保值的方法進行風險對沖，下列表述中正確的有（　?。?/div>

A、如果某公司要在未來某個時點出售某種資產(chǎn)，應采用空頭套期保值方式

B、如果某公司要在未來某個時點出售某種資產(chǎn)，應采用多頭套期保值方式

C、若到期日資產(chǎn)價格上升，采用空頭套期保值方式，期貨的空頭會虧損，現(xiàn)貨的交易會獲利

D、若到期日資產(chǎn)價格上升，采用多頭套期保值方式，期貨的多頭會獲利，現(xiàn)貨的交易會虧損

正確答案：A,C,D

答案分析：多頭套期保值是如果某公司要在未來某個時點購買某種資產(chǎn)時的風險對沖方式，選項B錯誤。

查看完整問題

宮老師

2025-03-16 11:12:47 788人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

選項C：若到期日資產(chǎn)價格上升，空頭套期保值（提前在期貨市場賣出）：到期需以更高的市價買入平倉，期貨空頭虧損?，F(xiàn)貨市場（未來要出售資產(chǎn)）：實際以更高價格賣出，現(xiàn)貨獲利。兩者盈虧相抵，達到對沖效果。選項C正確。

選項D：若到期日資產(chǎn)價格上升，多頭套期保值（提前在期貨市場買入）：到期以高價賣出期貨平倉，期貨多頭獲利。現(xiàn)貨市場（未來需購買資產(chǎn)）：實際購買時價格更高，現(xiàn)貨虧損。同樣盈虧對沖。選項D正確。

總結(jié)：套期保值本質(zhì)是“鎖定價格”，期貨與現(xiàn)貨盈虧方向相反，最終風險被對沖。

每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！

有幫助(9) 答案有問題？

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