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宮老師
2025-12-06 06:56:56 267人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
套期保值比率H=（上行期權(quán)價值-下行期權(quán)價值）÷（上行股票價格-下行股票價格）
因為上行下行股價都大于執(zhí)行價格，此時處于實值狀態(tài)，上行到期日價值=上行股價-執(zhí)行價格，下行到期日價值=下行股價-執(zhí)行價格，所以，上行期權(quán)價值-下行期權(quán)價值=上行股價-下行股價=股價差，所以H=期權(quán)差/股權(quán)差=1。
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