問題來源：
（2）采用風(fēng)險(xiǎn)中性原理，計(jì)算6個(gè)月后股價(jià)上漲時(shí)期權(quán)價(jià)值Cu；
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劉老師
2024-07-23 19:17:51 1137人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
到期保值比率=（65-20）/（125-80）=1
借款數(shù)額=（到期日下行股價(jià)×套期保值比率-股價(jià)下行時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值）/（1+r）=（80×1-20）/（1+2%）=58.82
Cu=1×100-58.82=41.18
東方欲曉，莫道君行早！
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