問題來源：
（1）利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權——看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。
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樊老師
2020-06-02 18:22:35 8141人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
用的是平價定理，凡是算看跌期權價值的，教材僅僅講了這一種方法：
看漲期權與看跌期權的平價公式：看跌期權價格+標的資產價格（40）=看漲期權價格（2.4）+執(zhí)行價格的現(xiàn)值（45/1.02）
然后倒擠里面的看跌期權價格即可。
希望老師的解答能夠對您所有幫助~有幫助(11)
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