看跌期權(quán)價(jià)值如何計(jì)算
看跌期權(quán)價(jià)值=45/（1+2%）+2.4-40=6.52（元）
問題來源：
（1）利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理，計(jì)算看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值、上行概率及期權(quán)價(jià)值，利用看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價(jià)定理，計(jì)算看跌期權(quán)的期權(quán)價(jià)值。
查看完整問題
樊老師
2020-06-02 18:22:35 8062人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
用的是平價(jià)定理，凡是算看跌期權(quán)價(jià)值的，教材僅僅講了這一種方法：
看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)公式：看跌期權(quán)價(jià)格+標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（40）=看漲期權(quán)價(jià)格（2.4）+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值（45/1.02）
然后倒擠里面的看跌期權(quán)價(jià)格即可。
希望老師的解答能夠?qū)δ袔椭鷡有幫助(11)
答案有問題？
相關(guān)答疑
-
2025-12-06
-
2023-11-15
-
2021-06-11
-
2020-06-17
-
2020-04-21
您可能感興趣的CPA試題
津公網(wǎng)安備12010202000755號