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到期匯率高于執(zhí)行匯率時(shí)損益平衡點(diǎn)咋求解

期權(quán)的投資策略 2026-02-22 12:47:26

問(wèn)題來(lái)源：

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宮老師

2026-02-22 19:47:25 376人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

方案一是1份看跌期權(quán)和2份看漲期權(quán)的組合

組合的成本是25BP

當(dāng)?shù)狡趨R率高于執(zhí)行匯率時(shí)，看跌期權(quán)不會(huì)行權(quán)，看漲期權(quán)行權(quán)會(huì)帶來(lái)正的流入，因?yàn)榉桨敢挥?份看漲期權(quán)，所以若想2份看漲期權(quán)行權(quán)帶來(lái)的流入正好涵蓋購(gòu)買(mǎi)1份看跌期權(quán)和2份看漲期權(quán)的成本，則到期匯率和執(zhí)行匯率的差應(yīng)該等于25/2BP。

損益平衡點(diǎn)應(yīng)該是執(zhí)行匯率7.763加上到期匯率和執(zhí)行匯率的差25/2BP。

若想在到期匯率高于執(zhí)行匯率時(shí)盈利，則到期匯率應(yīng)該大于損益平衡點(diǎn)7.76425。

當(dāng)?shù)狡趨R率低于執(zhí)行匯率時(shí)，因?yàn)槭强吹跈?quán)行權(quán)會(huì)帶來(lái)流入，所以若想盈利，則到期匯率應(yīng)低于損益平衡點(diǎn)7.7605。

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