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練習45-2023年多選題
A.甲的β系數(shù)=M的β系數(shù)×50%
B.甲報酬率的標準差=M報酬率的標準差×50%
C.甲的期望報酬率=M的期望報酬率×50%
D.甲報酬率的方差=M報酬率的方差×50%
【答案】AB
【解析】N政府債券沒有風險，因此N的β系數(shù)、標準差、方差均為0，甲的β系數(shù)=M的β系數(shù)×50%+N的β系數(shù)×50%=M的β系數(shù)×50%選項A正確。
甲報酬率的標準差=（M報酬率的標準差×50%）2+（0×50%）2+2×M報酬率的標準差×50%×0×50%×0
= M報酬率的標準差×50%，選項B正確。
甲報酬率的方差=（M報酬率的標準差×50%）2=M報酬率的方差×50%2，選項D錯誤。
甲的期望報酬率=M的期望報酬率×50%+N的期望報酬率×50%，選項C錯誤。
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宮老師
2025-12-16 10:12:33 408人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
變異系數(shù)是衡量單位預期收益所承擔風險的相對指標，本質是 “風險與收益的比值”。它是從相對角度觀察的差異和離散程度，在比較相關事物的差異程度時較之直接比較標準差要好些。
變異系數(shù)＝標準差÷均值
標準差（σ）作為絕對風險指標的 “缺陷” 催生了變異系數(shù)：
變異系數(shù)用于比較不同預期收益水平的項目或資產(chǎn)的風險大小，避免僅用標準差（絕對風險指標）對比的局限性。
通俗理解：變異系數(shù)越高，說明每 1 元預期收益對應的風險越大，項目 / 資產(chǎn)的風險性價比越低；反之則風險性價比越高。
給您一個愛的鼓勵，加油~祝您今年順利通過考試！
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