組合方差計(jì)算中為何D選項(xiàng)乘以50%是錯(cuò)的？
選項(xiàng)d不理解
問(wèn)題來(lái)源：
正確答案：A,B
答案分析：
N政府債券沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，因此N的β系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差、方差均為0，甲的β系數(shù)=M的β系數(shù)×50%+N的β系數(shù)×50%=M的β系數(shù)×50%，選項(xiàng)A正確。甲報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=
=M報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×50%，選項(xiàng)B正確。甲報(bào)酬率的方差=（M報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×50%）2=M報(bào)酬率的方差×50%2，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。甲的期望報(bào)酬率=M的期望報(bào)酬率×50%+N的期望報(bào)酬率×50%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
宮老師
2025-04-22 08:41:38 217人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
組合的方差σ2=（w1σ1）2+（w2σ2）2+2*r*w1*σ1*w2*σ2，組合的標(biāo)準(zhǔn)差是方差開平方。
本題中將M股票的標(biāo)準(zhǔn)差看作σ1，w1=50%；將N政府債券的標(biāo)準(zhǔn)差看作σ2（政府債券沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，σ2視作0），w2=50%。
由于σ2=0，所以，σ2=（w1σ1）2+（w2σ2）2+2*r*w1*σ1*w2*σ2，后面顏色部分全部歸為了0，
所以，本題甲投資組合的方差σ2=（w1σ1）2=（M報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差*50%）2=M報(bào)酬率的方差*50%2 ，D選項(xiàng)乘以50%是不對(duì)的。
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！
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