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宮老師
2025-12-30 18:42:37 321人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
因為組合報酬率=無風(fēng)險收益+（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）/風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差*標(biāo)準(zhǔn)差，無風(fēng)險收益率上升，市場組合收益率等額上升，風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險溢價和標(biāo)準(zhǔn)差不變，所以公式中只有截距上升，其他都不變，整個圖像是向上平移的。
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