單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式
單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差分別是怎么計(jì)算的呢？
問(wèn)題來(lái)源：
對(duì)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合，下列各項(xiàng)中會(huì)導(dǎo)致投資組合標(biāo)準(zhǔn)差小于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)的有（ ）。
正確答案：B,C,D
答案分析：
相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
李老師
2021-08-04 12:21:13 10575人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差：
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差：
組合標(biāo)準(zhǔn)差=（A標(biāo)準(zhǔn)差的平方×A權(quán)重的平方+B標(biāo)準(zhǔn)差的平方×B權(quán)重的平方+2×AB的相關(guān)系數(shù)×A標(biāo)準(zhǔn)差×A權(quán)重×B標(biāo)準(zhǔn)差×B權(quán)重）^（1/2）
加油，祝您考試順利！
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