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二叉樹期權(quán)定價模型中的u和d怎么求

來源：東奧會計在線 責編：魚羊 2020-09-27 15:37:54

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2024-09-12 03:10:56

二叉樹期權(quán)定價模型中的u和d怎么求

二叉樹期權(quán)定價模型中的u和d的計算公式

u：上行乘數(shù)=1+上升百分比

d：下行乘數(shù)=1-下降百分比

期權(quán)價格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）

其中：

上行概率=（1+r-d）/（u-d）

下行概率=（u-1-r）/（u-d）

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