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單期二叉樹定價模型怎么計算

來源：東奧會計在線 責編：魚羊 2020-08-21 15:44:49

精選回答

東奧注冊會計師

2024-09-12 03:12:39

單期二叉樹定價模型怎么計算

單期二叉樹定價模型計算

期權價格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）

u：上行乘數(shù)=1+上升百分比

d：下行乘數(shù)=1-下降百分比

【理解】風險中性原理的應用

其中：

上行概率=（1+r-d）/（u-d）

下行概率=（u-1-r）/（u-d）

期權價格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）

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