問題來源：
下列有關(guān)期權(quán)價(jià)格影響因素的表述中，正確的有（ ?。?br>
正確答案：C,D
答案分析：
對于歐式期權(quán)來說，較長的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值，雖然較長的時(shí)間可以降低執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機(jī)會，所以選項(xiàng)A不正確；看跌期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈正向變動(dòng)，而看漲期權(quán)與預(yù)期紅利大小呈反向變動(dòng)，所以選項(xiàng)B不正確。
樊老師
2020-06-18 13:24:30 7446人瀏覽
選項(xiàng)A：歐式期權(quán)只有到期日才能行權(quán)，對于歐式期權(quán)來說，較長的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值。雖然較長的時(shí)間可以降低執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機(jī)會。到期日價(jià)格的降低，有可能超過執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值的降低。所以到期期限對歐式期權(quán)價(jià)值的影響是不一定的。
選項(xiàng)B：在除息日后，紅利的發(fā)放引起股票價(jià)格降低，對于看漲期權(quán)，股票價(jià)格越低，看漲期權(quán)價(jià)值越低。
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