拋補性看漲期權(quán)為什么是機構(gòu)投資者常用投資策略？
最高收益沒有保護性看跌期權(quán)高啊，為什么是機構(gòu)投資者常用投資策略？
問題來源：
下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，不正確的有（ ）。
正確答案：A,B,D
答案分析：
保護性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但凈損益的預(yù)期也因此降低了，選項A錯誤；拋補性看漲期權(quán)可以鎖定最高凈收入和最高凈損益，選項B錯誤；空頭對敲組合策略可以鎖定最高凈收入和最高凈損益，其最高收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費，選項D錯誤。
李老師
2021-08-09 14:40:09 3921人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
拋補性看漲期權(quán)是機構(gòu)投資者常用的投資策略。如果基金管理人計劃在未來以100元的價格出售股票，以便套現(xiàn)分紅，他現(xiàn)在就可以拋補看漲期權(quán)（執(zhí)行價格為100元），賺取期權(quán)費。如果股價高于執(zhí)行價格，他雖然失去了100元以上部分的額外收入，但是仍可以按計劃取得100元現(xiàn)金。如果股價低于執(zhí)行價格，還可以減少損失（相當(dāng)于期權(quán)費收入）。因此，成為一個有吸引力的策略。所以是機構(gòu)投資者常用的投資策略。
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