問題來源：
正確答案：A,B,C,D
答案分析：單項資產(chǎn)β系數(shù)是反映單項資產(chǎn)收益率與市場平均收益率之間變動關系的一個量化指標，它表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度。當β=1時，表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率成相同比例的變化，其系統(tǒng)風險情況與市場組合的風險情況一致；如果β＞1，說明該資產(chǎn)收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度，該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險大于整個市場組合的風險；如果0＜β＜1，說明該資產(chǎn)收益率的變動幅度小于市場組合收益率的變動幅度，該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險程度小于整個市場組合的風險。如果β=0，說明該資產(chǎn)不受市場風險的影響，市場風險對該資產(chǎn)沒有影響。選項A、B、C、D均正確。
楊老師
2025-05-09 15:59:16 1174人瀏覽
您提到的A選項，其實可以這樣理解：β系數(shù)就像一個“敏感度指標”，它衡量的是某項資產(chǎn)收益率相對于市場整體收益率變化的反應程度。比如如果市場平均收益率上漲1%，而某資產(chǎn)的β系數(shù)是1.5，那么該資產(chǎn)收益率預計會上漲1.5%。這里的“變動關系”指的是兩者之間的聯(lián)動性和影響幅度，β值越大，說明該資產(chǎn)受市場波動的影響越明顯。因此A選項正確反映了β系數(shù)的核心含義。
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