期權價格包含哪些方面的價值
來源：東奧會計在線
責編：梁媛
2021-08-06 14:12:48
精選回答
期權價格包含內在價值和時間溢價。
1.期權的內在價值，是指期權立即執(zhí)行產生的經濟價值。內在價值的大小，取決于期權標的資產的現行市價與期權執(zhí)行價格的高低。
2.期權的時間溢價，是指期權價值超過內在價值的部分。時間溢價是時間帶來的“波動的價值”，是未來存在不確定性而產生的價值，不確定性越強，期權時間價值越大。
期權的價值狀態(tài)
期權的價值狀態(tài)有實值期權、虛值期權、平價期權。
1.實值期權：
（1）看漲期權：標的資產現行市價高于執(zhí)行價格時。
（2）看跌期權：標的資產現行市價低于執(zhí)行價格時。
2.虛值期權：
（1）看漲期權：標的資產現行市價低于執(zhí)行價格時。
（2）看跌期權：標的資產現行市價高于執(zhí)行價格時。
3.平價期權
（1）看漲期權：標的資產現行市價等于執(zhí)行價格時。
（2）看跌期權：標的資產現行市價等于執(zhí)行價格時。
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