bs模型怎么計算期權(quán)價格
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bs模型計算期權(quán)價格公式
式中：
C0-看漲期權(quán)的當前價值；
S0-標的股票的當前價格；
N（d）-標準正態(tài)分布中離差小于d的概率；
X-期權(quán)的執(zhí)行價格；
e-自然對數(shù)的底數(shù)，約等于2.7183；
rc-連續(xù)復利的年度的無風險報酬率；
t-期權(quán)到期日前的時間（年）；
In（S0÷X）-的自然對數(shù)；
σ2-連續(xù)復利的以年計的股票回報率的方差。
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