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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的含義

看漲期權(quán)（calloption）又稱認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買進(jìn)期權(quán)，買方期權(quán)，買權(quán)，延買期權(quán)，或“敲進(jìn)”，是指期權(quán)的購(gòu)買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利?？吹跈?quán)（putoption）又稱認(rèn)沽期權(quán)，賣出期權(quán)或敲出，和看漲期權(quán)相對(duì)，是在將來(lái)某一天或一定時(shí)期內(nèi)，按規(guī)定的價(jià)格和數(shù)量，賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。

更新時(shí)間：2026-02-15 13:20:09 查看全文>>

期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式

期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式：
期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià)
內(nèi)在價(jià)值：是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
時(shí)間溢價(jià)：時(shí)間帶來(lái)的“波動(dòng)的價(jià)值”，是未來(lái)存在不確定性而產(chǎn)生的價(jià)值。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的影響因素：
內(nèi)在價(jià)值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低。
期權(quán)價(jià)值的影響因素：
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期權(quán)的投資策略有哪些方面

期權(quán)的投資策略有保護(hù)性看跌期權(quán)、拋補(bǔ)性看漲期權(quán)、多頭對(duì)敲、空頭對(duì)敲。
(一)保護(hù)性看跌期權(quán)
概念：股票加多頭看跌期權(quán)組合。
做法：購(gòu)買一股股票，同時(shí)購(gòu)買1股該股票的看跌期權(quán)。
原理：股票漲，用股票賺價(jià)差，股票跌，用期權(quán)鎖定凈收益。
(二)拋補(bǔ)性看漲期權(quán)
概念：股票加空頭看漲期權(quán)組合。
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二叉樹期權(quán)定價(jià)模型公式

二叉樹期權(quán)定價(jià)模型公式：
期權(quán)價(jià)格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
【理解】風(fēng)險(xiǎn)中性原理的應(yīng)用
其中：
上行概率=(1+r-d)/(u-d)
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認(rèn)股權(quán)證和看漲期權(quán)的區(qū)別是什么

認(rèn)股權(quán)證和看漲期權(quán)的區(qū)別
看漲期權(quán)執(zhí)行時(shí)，其股票來(lái)自二級(jí)市場(chǎng)
當(dāng)認(rèn)股權(quán)執(zhí)行時(shí)，股票是新發(fā)股票
股票看漲期權(quán):不存在稀釋問題
認(rèn)股權(quán)證:會(huì)引起股份數(shù)的增加，從而稀釋每股收益和股價(jià)
股票看漲期權(quán)期限:時(shí)間短，通常只有幾個(gè)月
認(rèn)股權(quán)證期限長(zhǎng)，可以長(zhǎng)達(dá)10年，甚至更長(zhǎng)
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影響期權(quán)價(jià)值的因素有哪些

影響期權(quán)價(jià)值的因素有股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、到期期限、股價(jià)波動(dòng)率、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、紅利。
股票市價(jià)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的影響：與看漲期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)。
執(zhí)行價(jià)格、紅利的影響：與看漲期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)
到期期限：
對(duì)于美式期權(quán)來(lái)說(shuō)，到期期限越長(zhǎng)，其價(jià)值越大;
對(duì)于歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)，較長(zhǎng)的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值
股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加
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期權(quán)的類型有哪些

期權(quán)的類型有
按照期權(quán)執(zhí)行時(shí)間：
歐式期權(quán)：該期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行。
美式期權(quán)：該期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行。
按照合約授予期權(quán)持有人權(quán)利的類別：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
看漲期權(quán)是指期權(quán)賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價(jià)格購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。其授予權(quán)利的特征是“購(gòu)買”。因此也可以稱為“擇購(gòu)期權(quán)”、“買入期權(quán)”或“買權(quán)”
看跌期權(quán)是指期權(quán)賦予持有人在到期日或到期日前，以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。其授予權(quán)利的特征是“出售”。因此也可以稱為“擇售期權(quán)”、“賣出期權(quán)”或“賣權(quán)”
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二叉樹期權(quán)定價(jià)模型中的u和d怎么求

二叉樹期權(quán)定價(jià)模型中的u和d的計(jì)算公式
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
期權(quán)價(jià)格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
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