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多項選擇題

【2024考季】【知識點】金融期權(quán)價值的評估方法下列關(guān)于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型，說法正確的有（　　）。

A

在期權(quán)壽命期內(nèi)，期權(quán)標的股票不發(fā)放股利

B

無風(fēng)險利率增大，期權(quán)價值變大

C

無風(fēng)險利率應(yīng)當用政府債券的票面利率

D

該模型僅適用于歐式期權(quán)

正確答案：

A

B

D

試題解析

無風(fēng)險利率應(yīng)選擇與期權(quán)到期日相同或相近的政府債券到期收益率，選項C錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

金融期權(quán)價值的評估方法
展開

知識點出處

第六章期權(quán)價值評估

知識點頁碼

2024年考試教材第184頁

相關(guān)試題

單項選擇題以同一股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為19元，12個月后到期，若無風(fēng)險年利率為6%，股票的現(xiàn)行價格為18元，看跌期權(quán)的價格為0.5元，則看漲期權(quán)的價格為（　?。┰?/a>

單項選擇題 多項選擇題 下列有關(guān)期權(quán)估值模型的表述中，正確的有（　　）。

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