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【2023考季】下列有關期權估值模型的表述中，正確的有（ ?。?。
正確答案：
BS期權定價模型中的無風險利率應選擇與期權到期日相同的政府債券到期收益率，選項A錯誤。如果預期會發(fā)股利，在期權估值時將所有到期日前預期發(fā)放的未來股利的現(xiàn)值從現(xiàn)行股票價格中扣除，選項C錯誤。
金融期權價值的評估方法
知識點出處
第六章 期權價值評估
知識點頁碼
2023年考試教材第181頁
二叉樹期權定價模型
2023年考試教材第184,185,186,187,188,189,190頁
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