【2022考季】以同一股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為19元，12個(gè)月后到期，若無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%，股票的現(xiàn)行價(jià)格為18元，看跌期權(quán)的價(jià)格為0.5元，則看漲期權(quán)的價(jià)格為（ ）元。
正確答案：
利用歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)之間的平價(jià)公式，18+0.5=C漲+19/（1+6%），則C漲=0.58（元）。
金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法
知識(shí)點(diǎn)出處
第七章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估
知識(shí)點(diǎn)頁碼
2022年考試教材第177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192頁
京公網(wǎng)安備：11010802022124號(hào)