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能夠圖示 收益率 曲線在不同利率期限的不同？？？


收益率曲線圖

利率的期限結(jié)構(gòu) 2024-11-11 17:21:02

問題來源：

例題·單選題
　關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)期理論的說法，錯誤的是（ ）。
A.長期利率波動高于短期利率波動
B.如果短期利率較低，收益率曲線傾向于向上傾斜
C.隨著時間的推移，不同到期期限的債券的利率具有同向運動的趨勢
D.長期債券的利率等于一定時期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值

【答案】A

【解析】預(yù)期理論認(rèn)為，長期債券的利率等于長期債券到期日之前各時間段內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值。預(yù)期理論可以解釋：①隨著時間的推移，不同到期期限的債券利率有同向運動的趨勢；②如果短期利率較低，收益率曲線傾向于向上傾斜，反之則方向相反。預(yù)期理論還表明，長期利率的波動小于短期利率的波動。

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張老師

2024-11-11 17:39:00 1026人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

很抱歉，我無法直接為您繪制圖形，但我可以描述收益率曲線在不同利率期限下的表現(xiàn)。


收益率曲線通常展示的是債券的到期期限與其對應(yīng)收益率之間的關(guān)系。在預(yù)期理論下：




  1. 當(dāng)短期利率較低時，人們預(yù)期未來短期利率會上升，因此長期債券的收益率會更高，這時收益率曲線傾向于向上傾斜。




  2. 反之，如果短期利率較高，人們可能預(yù)期未來短期利率會下降，長期債券的收益率相對較低，這時收益率曲線可能更加平緩甚至向下傾斜。




  3. 隨著時間的推移，不同到期期限的債券利率具有同向運動的趨勢，這意味著整個收益率曲線可能會整體上移或下移，但形狀可能保持不變。





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