真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

當前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 中級經濟師 > 金融 > 答疑詳情

老師，這題答案看不懂，不是應該選A？

老師，這題答案看不懂，不是應該選A？股價36元，選行權，36-32=4元，成本2元，那么收益是2元，選A啊

金融期權 2022-11-11 13:38:03

問題來源：

2.如果3個月后，股票價格為36美元，投資者收益為（　?。┟涝?，投資者凈損失為（　?。┟涝?。
A、2；0
B、6；0
C、0；6
D、0；2

正確答案：D

答案分析：由于該看漲期權組合的成本為12+6-（2×8）=2（美元），因此投資者不執(zhí)行看漲期權的最大損失為2美元。當3個月后股票價格高于34美元或低于26美元，則該策略的收益為0，凈損失為2美元，選項D正確。

查看完整問題

劉老師

2022-11-11 17:08:04 1226人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

如果某個投資者認為在以后的 3 個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化。則其會構建一個蝶式價差套利組合，通過購買一個執(zhí)行價格為 26 美元的看漲期權, 購買一個執(zhí)行價格為 34 美元的看漲期權，同時出售兩個執(zhí)行價格為 30 美元的看漲期權，因此該看漲期權組合的成本為12+6-（2×8）=2（美元），因此投資者不執(zhí)行看漲期權的最大損失為2美元。當3個月后股票價格高于34美元或低于26美元，則該策略的收益為0，凈損失為2美元，選項D正確。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
有幫助(4) 答案有問題？
輔導課程
2026年中級經濟師課程
輔導圖書
2026年經濟師圖書

我們已經收到您的反饋

確定