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東奧題庫/注冊會(huì)計(jì)師題庫/題目

單項(xiàng)選擇題

【2024考季】某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元，都在6個(gè)月后到期，年無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)利率為8%。根據(jù)看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價(jià)定理，下列表述正確的是（　?。?。

A
看漲期權(quán)價(jià)格比看跌期權(quán)價(jià)格高3.11元
B
看漲期權(quán)價(jià)格比看跌期權(quán)價(jià)格高4元
C
看漲期權(quán)價(jià)格比看跌期權(quán)價(jià)格低3.11元
D
看漲期權(quán)價(jià)格比看跌期權(quán)價(jià)格低4元

正確答案：

D  

試題解析

根據(jù)看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價(jià)定理可得：看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=S0-PV（X）=20-24.96/（1+8%/2）=-4（元）。

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    第六章 期權(quán)價(jià)值評估

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    2024年考試教材第184頁

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