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東奧題庫/注冊會計(jì)師題庫/題目

單項(xiàng)選擇題

【2024考季】關(guān)于兩種證券構(gòu)成投資組合的有效集，下列說法中錯(cuò)誤的是（　?。?。

A
只有相關(guān)系數(shù)小于0，才會有無效集
B
只要相關(guān)系數(shù)小于1，機(jī)會集就不是一條直線
C
只要相關(guān)系數(shù)小于1，就會有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
D
無論相關(guān)系數(shù)是多少，都會有最小方差組合點(diǎn)

正確答案：

A  

試題解析

當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小，機(jī)會集的曲線足夠彎曲時(shí)，就會出現(xiàn)無效集。至于相關(guān)系數(shù)需要小到什么程度才會出現(xiàn)無效集，需要兩種證券收益率、標(biāo)準(zhǔn)差的具體數(shù)字才能確定。選項(xiàng)A錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)小于1，機(jī)會集就開始彎曲，不再是一條直線。選項(xiàng)B正確。彎曲的機(jī)會集較之于直線的機(jī)會集向左偏出的部分，就是風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的體現(xiàn)。因此相關(guān)系數(shù)小于1機(jī)會集就開始彎曲，意味著相關(guān)系數(shù)小于1，就會有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)。選項(xiàng)C正確。最小方差組合點(diǎn)不依賴于相關(guān)系數(shù)的取值而存在，不依賴于機(jī)會集是否彎曲、彎曲的程度而存在。選項(xiàng)D正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

  • 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

    展開

    知識點(diǎn)出處

    第三章 價(jià)值評估基礎(chǔ)

    知識點(diǎn)頁碼

    2024年考試教材第90頁

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