【2024考季】甲證券的期望報酬率是12%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%；乙證券的期望報酬率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是15%。假設(shè)不允許買空賣空，下列關(guān)于甲、乙證券投資組合的說法中，正確的有（ ?。?/p>
正確答案：
當(dāng)甲、乙證券的相關(guān)系數(shù)足夠小，曲線向左凸出，風(fēng)險分散化效應(yīng)較強，會產(chǎn)生比最低風(fēng)險證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合，會出現(xiàn)無效集，選項C錯誤。
投資組合的風(fēng)險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎(chǔ)
知識點頁碼
2024年考試教材第90頁
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