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單項選擇題

【2019考季】下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中，正確的是（　?。?。

A
協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×兩項資產(chǎn)標準差的乘積
B
相關(guān)系數(shù)為負值，意味著兩項資產(chǎn)報酬率呈反向變化，抵消的風險較少
C
相關(guān)系數(shù)等于1時，機會集曲線變成了一條折線
D
相關(guān)系數(shù)越大，組合風險越小

正確答案：

A  

試題解析

相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩項資產(chǎn)報酬率呈同方向變化，組合抵消的風險較少，相關(guān)系數(shù)為負值，意味著兩項資產(chǎn)報酬率呈反向變化，抵消的風險較多。所以選項B錯誤。相關(guān)系數(shù)等于-1時，機會集曲線變成了一條折線。選項C錯誤。相關(guān)系數(shù)越大，組合風險越大。選項D錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 投資組合的風險與報酬

    展開

    知識點出處

    第三章 價值評估基礎(chǔ)

    知識點頁碼

    2019年考試教材第90頁

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