【2019考季】某公司股票市價為35元，一年后的股價有兩種可能，分別是46.55元和26.25元，假設(shè)存在一份包含150股該種股票的看漲期權(quán)，一年后執(zhí)行價格為40元，無風(fēng)險利率為8%，同時出售一份包含150股該股票的看漲期權(quán)，則套期保值比率為（ ?。?/p>
正確答案：
套期保值比率=150×[（46.55-40）-0]/（46.55-26.25）=48.4。
金融期權(quán)價值的評估方法
知識點出處
第七章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2019年考試教材第176頁
京公網(wǎng)安備：11010802022124號