【2019考季】某公司股票市價(jià)為35元，一年后的股價(jià)有兩種可能，分別是46.55元和26.25元，假設(shè)存在一份包含150股該種股票的看漲期權(quán)，一年后執(zhí)行價(jià)格為40元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，同時(shí)出售一份包含150股該股票的看漲期權(quán)，則套期保值比率為（ ?。?。
正確答案：
套期保值比率=150×[（46.55-40）-0]/（46.55-26.25）=48.4。
金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法
知識(shí)點(diǎn)出處
第七章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估
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2019年考試教材第176頁
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