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東奧題庫/注冊(cè)會(huì)計(jì)師題庫/題目

多項(xiàng)選擇題

【2019考季】下列關(guān)于二叉樹模型假設(shè)的說法中，正確的有（　?。?/p>

A
市場投資需要交易成本
B
投資者都是價(jià)格的接受者
C
不允許使用賣空所得款項(xiàng)
D
允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)

正確答案：

B  
D  

試題解析

二叉樹期權(quán)定價(jià)模型建立在以下假設(shè)基礎(chǔ)上：（1）市場投資沒有交易成本；（2）投資者都是價(jià)格的接受者；（3）允許完全使用賣空所得款項(xiàng)；（4）允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)；（5）未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

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    2019年考試教材第176頁

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