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單項選擇題

【2019考季】某公司股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格相同，均為50元，期限3個月，3個月的無風險利率為2%，目前該股票的價格為45元，看漲期權價格為5.5元，則看跌期權的價格為（　?。┰?。

A

11

B

10.5

C

9.52

D

6.8

正確答案：

C

試題解析

P=-S+C+PV（X）=-45+5.5+50/（1+2%）=9.52（元）。

本題關聯(lián)的知識點

金融期權價值的評估方法
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知識點出處

第七章期權價值評估

知識點頁碼

2019年考試教材第176頁

相關試題

單項選擇題標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權，其執(zhí)行價格均為48元，期限3個月，年無風險利率為12%，目前該股票的價格為40元，看漲期權價格為8.5元，則看跌期權的價格為（　　）元。

單項選擇題假設某公司股票目前的市場價格為49.5元，而一年后的價格可能是63.8元和46.2元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權，期限是一年，執(zhí)行價格為52.8元。投資者可以購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份200股該股票的看漲期權。則套期保值比率為（）。

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