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風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合收益率的關(guān)系

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：劉子玥 2026-03-20 11:16:29

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2026-03-20 11:16:29

風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合收益率的關(guān)系

風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率存在直接線性關(guān)聯(lián)，是資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的核心關(guān)系。

市場(chǎng)組合收益率由無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率兩部分組成，即：市場(chǎng)組合收益率 = 無風(fēng)險(xiǎn)收益率 + 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率。某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率 = β 系數(shù) ×（市場(chǎng)組合收益率 ? 無風(fēng)險(xiǎn)收益率）?？梢?，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率取決于β 系數(shù)和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。市場(chǎng)組合收益率越高，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越大，在 β 不變時(shí)，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率同向上升；反之則下降。β 系數(shù)越大，對(duì)市場(chǎng)組合收益率變動(dòng)越敏感，風(fēng)險(xiǎn)收益率也越高。

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