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債券久期和到期時(shí)間的關(guān)系

債券久期和到期時(shí)間的關(guān)系

久期一般情況會(huì)小于等于到期期限。久期是指將來經(jīng)營活動(dòng)中的現(xiàn)金流，依據(jù)市場流通的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以現(xiàn)值。債券總價(jià)格除以債券價(jià)格得到的價(jià)值就是債券的存續(xù)期。一般來說，是債券每一時(shí)期現(xiàn)金流流通的時(shí)間內(nèi)的加權(quán)平均值。金融概念也可以說是加權(quán)現(xiàn)金流量與非加權(quán)現(xiàn)金流量的比率。

更新時(shí)間：2023-10-16 13:03:30 查看全文>>

  • 債券久期怎么算

    債券久期由債券價(jià)格變化百分比與收益率變化百分比間的比率決定。

    有效久期=(收益率下降一定幅度時(shí)的債券價(jià)格-收益率上升一定幅度時(shí)的債券價(jià)格)/(2x當(dāng)前債券價(jià)格x以小數(shù)形式表示的收益)

    有效久期=[(V-)-(V+)]/[2V0-(△y)]

    式中：

    V- ——收益率下降 時(shí)的債券價(jià)值;

    V+ ——收益率上升 時(shí)的債券價(jià)值;

    V0 ——當(dāng)前債券價(jià)格;

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  • 債券久期越長波動(dòng)越大還是越小

    債券久期越長波動(dòng)越大還是越?。?/p>

    一般來說，債券久期越長波動(dòng)越大。

    久期衡量債券價(jià)格和收益率（利率） 之間的關(guān)系。具體來說, 久期是指收益率變動(dòng)一個(gè)百分點(diǎn)的情況下, 債券價(jià)格會(huì)變動(dòng)百分之幾。

    對(duì)于定期支付息票率的債券，其久期都要比債券本身的期限要短。由于零息債券只在到期日償付本金，所以它的久期就等于其債券期限本身。

    具有不同期限或息票率的債券久期也不同。市場利率發(fā)生變動(dòng)時(shí)，久期越長的債券價(jià)格波動(dòng)越大，而久期較短的債券價(jià)格波動(dòng)越小。具有相同久期的不同債券，在市場利率變動(dòng)時(shí)，其價(jià)格波動(dòng)情況類似。

    （1）債券期限越長，債券價(jià)格波動(dòng)越大；

    （2）債券價(jià)格和市場利率負(fù)相關(guān)，當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格下降；當(dāng)市場利率下降時(shí)，債券價(jià)格上升。

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  • 債券久期

    債券久期是指由于決定債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)大小的因素主要包括償還期和息票利率，因此需要找到某種簡單的方法，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)程度。

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  • 債券久期計(jì)算公式

    債券久期，指由于決定債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)大小的因素主要包括償還期和息票利率，需要找到某種簡單的方法，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)程度。

    久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時(shí)間的加權(quán)平均值，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。

    久期的計(jì)算公式

    D=1×w1+2×w2+…+n×wn

    式中：

    ci——第i年的現(xiàn)金流量（支付的利息或本金）；

    y——債券的到期收益率；

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  • 債券久期

    債券久期，指由于決定債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)大小的因素主要包括償還期和息票利率，需要找到某種簡單的方法，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)程度。

    久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時(shí)間的加權(quán)平均值，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。

    久期的計(jì)算公式

    D=1×w1+2×w2+…+n×wn

    式中：

    ci——第i年的現(xiàn)金流量（支付的利息或本金）；

    y——債券的到期收益率；

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