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東奧題庫(kù)/中級(jí)職稱題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2020考季】按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，A、B兩項(xiàng)目的投資額相等時(shí)，下列表述正確的有（　?。?。

A
若A、B完全負(fù)相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)能夠完全抵消
B
若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A、B的風(fēng)險(xiǎn)之和
C
若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消
D
若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少

正確答案：

C  
D  

試題解析

由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得，若A、B完全正相關(guān)，ρ1，2=1，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消；若ρ1，2＜0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少，選項(xiàng)C、D正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2020年考試教材第39,40,41,42頁(yè)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

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    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

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    2020年考試教材第39,40,41,42頁(yè)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

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    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

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    2020年考試教材第39,40,41,42頁(yè)

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