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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

單項選擇題

【2021考季】下列說法正確的是（　?。?。

A

相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險

B

相關系數(shù)在0～1之間時，相關系數(shù)越低風險分散效果越小

C

相關系數(shù)在-1～0之間時，相關系數(shù)越高風險分散效果越大

D

相關系數(shù)為-1時，可以最大程度的分散風險

正確答案：

D

試題解析

資產(chǎn)之間的相關系數(shù)越小，其組合的風險分散效果越明顯。

本題關聯(lián)的知識點

證券資產(chǎn)組合的風險與收益
展開

知識點出處

第二章財務管理基礎

知識點頁碼

2021年考試教材第39,40,41,42,43頁

相關試題

判斷題單項選擇題 已知一項投資組合中包括A和B兩種股票。其中，股票A的標準差為0.04，占投資組合的40%；股票B的標準差為0.32，占投資組合的60%。假設相關系數(shù)為0.4，則投資組合的標準差為（　　）。（保留小數(shù)點后四位）

判斷題證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)。（　　）

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