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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

判斷題

【2020考季】對于兩種證券形成的投資組合，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差均為該組合中各項資產(chǎn)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。（　?。?/p>

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正確答案：

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試題解析

根據(jù)兩種證券形成的投資組合的預(yù)期收益率，可知，投資組合的預(yù)期收益率為單項資產(chǎn)預(yù)期值的加權(quán)平均數(shù)。投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差

,

由于=1,則=+，由此可見，當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

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    知識點出處

    第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識點頁碼

    2020年考試教材第39,40,41,42頁

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

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    第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)

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    2020年考試教材第39,40,41,42頁

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

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